法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) | ||||||
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項目(05/16) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 11.28 | 10.42 | 14.07 | 20.52 | 17.11 | |
Sharpe | 0.86 | 0.39 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | |
Alpha | 0.91 | 0.47 | 0.56 | 0.15 | 0.17 | |
Beta | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.82 | 0.81 | |
R-squared | 0.96 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.8 | |
與指數相關係數 | 0.9773 | 0.9052 | 0.9229 | 0.9392 | 0.8947 | |
Tracking Error | 4.39 | 5.9 | 8.72 | 8.27 | 8.47 | |
Variance | 10.6 | 9.04 | 16.5 | 35.1 | 24.4 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) | 15.64 | 0.39 | 0.71 | 10.42 | |
同投資類型平均 | 16.77 | 0.42 | 0.71 | 10.36 | |
同投資類型排名 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | |
同投資區域平均 | 17.90 | 0.38 | 0.88 | 12.67 | |
同投資區域排名 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
同投資標的平均 | 21.02 | 0.35 | 0.58 | 25.03 | |
同投資標的排名 | 889/1729 | 704/1729 | 1274/1729 | 1329/1729 |
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 11.06 | 17.1 | 9.28 | 23.82 | 9.3 | |
Beta | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 0.8 | 0.62 | |
Sharpe Ratio | 0.3452 | -0.1854 | 0.6917 | -0.0941 | 0.58 | |
Treynor Index | 1.9238 | -1.3879 | 3.1732 | -0.8134 | 2.5015 | |
Jensen Ratio | 0.338 | 0.103 | 1.2231 | -1.1555 | 0.5492 | |
Informaton Ratio | -3.3422 | -1.7789 | -1.5331 | -1.0646 | -3.7267 |